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　　对冲交易和套利交易 对冲交易主要有两类第一类是 对冲所使用的工具主要是现货和期货的反向构建另外一种是(德尔塔)对冲。跨期对冲利用不同期货合约之间价格的差异赚取价格差异变动的收益。反向期限对冲正 套利这主要是获取相对无风险的收益。正 套利实际上最原始、最经典的对冲积极是指把市场风险排除掉后来对冲基金广泛从事衍生品交易所以后来把从事衍生品交易的基金都纳入到对冲基金的范围特别是放大风险的交易。优化展期和嫁接 与 的技术这在华尔街是比较流行的技术。现在看一下嫁接 与 。假如说有两种组合或者两种基金其实第一种组合是大盘组合蓝色的线表示它的特点是 比较小当市场指数变动的时候变化比较小。上面一条棕色的线是小盘的组合 比较大所以这条线比较陡峭。大盘股的组合基金经理能力比较强有比较大的 1。第二个小盘股的组合虽然 比较大但是 2 比较小获得超额收益的能力比较小。假如在牛市的市场环境中究竟选大盘股组合还是小盘股组合?这时候比较难办假如市场的收益率超过 R0这时候我们就应该选小盘股的组合选上面棕色的线如果市场的收益率小于 R0在左边就应该选蓝色大盘股的组合。但是现在我无法判断市场的收益率会不会超过 R0在这种情况下我们如何获得一个更好的收益?实际上我们可以做一个 与 的嫁接。究竟怎么嫁接?我们通过嫁接可以获得红色的收益线这个红色的收益线位于大盘股和小盘股收益线的上方这个收益线是怎么获得的?具体的做法是买入大盘股的组合买了以后有一个小 我想获得一个更大的 怎么办?卖出大盘股的指数期货买入小盘股的指数期货。实际上是通过让渡本来属于自己的小 换取大 这样就可以得到红颜色的收益线。在国外衍生品比较丰富的情况下可以做的交易成本更低效率更高不用卖股指期货同时再买一个股指期货可以通过一个交易完成所要达到的目标就是做一个调期让渡大盘股的指数收益换取小盘指数的收益这就是所谓 与 嫁接技术也属于对冲交易的范畴可以帮我们达到想要实现的目标。 前面都是属于 对冲下面给大家介绍一下稍微复杂的(德尔塔)对冲。(德尔塔)对冲有两种第一种叫做动态对冲套利第二种叫构建保本基金。先介绍动态对冲套利在介绍之前给大家介绍一个更基础的静态对冲套利。在以前

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